OBSZARY DECYZYJNE GRY

Obszary decyzyjne Gry:

BAZYLEA II, BAZYLEA III, CRD IV

Ryzyko płynności

  • Liqudity Coverage Ratio (LCR),
  • Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Ryzyko kredytowe

  • Możliwość wyboru maksymalnego poziomu ekspozycji w stosunku do zabezpieczenia Loan to Value (LTV) w poszczególnych rodzajach ekspozycji oraz progi odcięcia (Cut off).
  • Wybór metody oceny ryzyka w celu obniżenia typowych miar: PD, (Probability of Deafault) i LGD, (Loss Given Deafault)
  • Wymogi kapitałowe według standardów bazylejskich

Ryzyko operacyjne

  • Metoda podstawowego wskaźnika (BIA)
  • Metoda standardowa
  • Metody zaawansowane (AMA)

Ryzyko walutowe

  • Instrumenty do zabezpieczenie ryzyka walutowego: swapy walutowe i operacje futures

Ryzyko stopy procentowej

  • Swap na stopę procentową (IRS)
  • Praktyczne narzędzia oceny ryzyka stopy procentowej: planowanie luk przeszacowania aktywów i pasywów z tytułu przewidywanych zmian stóp procentowych w walucie rodzimej i obcej

Nowoczesne instrumenty i zadania decyzyjne:

  • Operacje Otwartego Rynku: Repo i Reverse Repo
  • Finansowanie projektów
  • Zróżnicowane warunki kredytowania dla klientów z różnych sektorów gospodarki
  • Zarządzanie rozwojem sieci, pracownikami, jakością

Wycena akcji, ustanawianie ratingu zewnętrznego i ocena wizerunkowa banku